2008年全球金融風暴前後台灣銀行業成本效率分析

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Title:	2008年全球金融風暴前後台灣銀行業成本效率分析
Authors:	陳毅修
Contributors:	經濟學系
Keywords:	成本效率全球金融風暴信用評等
Date:	2012
Issue Date:	2012-11-20 11:50:19 (UTC+8)
Abstract:	隨著現代經濟發展，在整體金融體系下銀行占很重要的地位。銀行作為金融仲介的機構，提供資金需求者和資金供給者之間管道，將閒置的資金導往具有生產性質的投資，扮演帶動我國經濟成長的重要角色。近幾年台灣金融產業面臨許多挑戰，首先是外商銀行市占率增加，再來是風險日益增加，金融商品越來越複雜，金融業經營風險就越大，銀行業的生存面臨嚴重挑戰，銀行經營者如何因應面對環境嚴酷的考驗，制定出正確的經營策略，是現今重要的課題。本文研究以2006年到2010年接受中華信用評等公司評等並同意公布評等結果之26家銀行為研究對象，利用Cobb-Douglas型式函數來討論各銀行在歷經全球金融風暴後，經營成本效率的變化情況。並同時考量「全球金融風暴前後」、「信用評等排名」、「資本適足率」、「逾期放款比率」、「營業費用率」、「流動準備率」等外生變數對銀行業經營成本無效率的影響。研究結果顯示：銀行之經營上在全球金融風暴發生前比全球金融風暴發生後無效率; 銀行信用評等越佳反而在經營上越沒有效率，銀行須調整經營策略，才能將整體資源作最適當的運用;銀行資本適足性越高，暴露在風險危機下的情況程度就越低，銀行經營品質就越好;逾期放款增加不但會增加經營的風險也會使得銀行成本惡化;銀行營業費用率越高經營會越有效率，可能原因是銀行大幅提列打消呆帳經費，加速清理不良資產，改善了銀行經營體質;銀行的流動準備越高經營上會越沒有效率，因為高流動準備可快速變現，應付存款戶突發性提領金額，不過高流動性資產是屬於低風險、低報酬資產，因此可能會降低銀行獲利能力。樣本銀行2006年至2008年期間成本較無效率，但到了2009年至2010年期間成本無效率值都降的比以前低，表示這幾年來整體樣本銀行成本效率都有改善，國內金融機構經營品質逐漸穩健。
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